تحليل النماذج NAGARCH &APGARCH باستعمال المحاكاة
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v28i132.2272الكلمات المفتاحية:
NAGARCH, APGARCH, الغير متناظرة , المحاكاةالملخص
تعد تجارب المحاكاة وسيلة للحل في العديد من المجالات العلمية ، ويمكن تعريفها على انها عملية تصميم نموذج للنظام الحقيقي من أجل متابعته والتعرف على سلوكه من خلال نماذج وصيغ معينة مكتوبة على وفق اسلوب برمجي مكرر بعدد معين من التكرارات ، الهدف من هذه البحث هو دراسة سلوك النماذج غير المتماثلة (APGARCH & NAGARCH) من خلال وبافتراض عدة توزيعات للخطأ العشوائي Gaussian & Non-Gaussian)) و لحجوم عينات مختلفة (2000,1500,1000,500) من خلال مراحل بناء الانموذج (التشخيص ، التقدير ، فحص مدى الملائمة والتنبؤ) ، تم الحصول على البيانات باستعمال المقدرات الناتجة عن تطبيق هذه النماذج على سلسلة العوائد لأسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي (IQ / USD) للفترة من (2011/7/22) حتى(2021/7/21) ثم يتم استعمال هذه المقدرات في عملية توليد البيانات. في مرحلة التشخيص تم استعمال اختباري (Ljung-Box و ARCH) وأظهرت النتائج تشخيص وجود حالات (الارتباط الذاتي وعدم تجانس التباين ) وان عدد هذه الحالات يزداد مع زيادة حجم العينة ، وان أفضل النتائج لأنموذج (NAGARCH) مع توزيع (Normal distribution) و للأنموذج ( (APGARCH مع توزيع (General error distribution) ، تمت عملية التقدير باستعمال طريقة الامكان الاعظم الشرطية وان افضل النتائج كانت مع حجوم العينات الكبيرة وهذا ما اثبتته نتائج متوسط مطلق الخطأ (MAE) حيث ان قيمة (MAE) كانت تتناقص بازدياد حجم العينة ، في مرحلة فحص مدى الملائمة تم اعادة استعمال اختباري (ARCH test & Ljung-Box) ولكن لسلسلة البواقي المعيارية وأظهرت النتائج قدرة النماذج (APGARCH) عندما يتوزع الخطأ (General error distribution)
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turnitin software for checking the originality of submissions received.
