استعمال أنموذج تبديل ماركوف للتحقق من الرابط بين التضخم والتضخم غير المؤكد في العراق للمدة (1980-2010) (*)
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v19i71.874الكلمات المفتاحية:
تبديل ماركوف, أنموذج ماركوف المخفي, الاحتمالات المرشحة, الاحتمالات الممهدة, خوارزمية EM, التضخم, التضخم غير المؤكد.، Markov Switching, Hidden Markov Model (HMM), Filtered probabilities, Smoothed Probabilities, EM, Inflation, Uncertain inflationالملخص
المستخلص
في هذا البحث سوف يتم استخدام احد نماذج ماركوف المخفية والذي هو نموذج تبديل ماركوف (Markov Switching Model ) ولحالتين مخفيتين للتحقق من الرابط أو العلاقة (The Link) بين مستوى التضخم وكونه غير مؤكد (uncertainty) في العراق للمدة الزمنية (1980-2010), وسوف يتم قياس التضخم غير المؤكد على انه مربع الأخطاء الناتجة عن الفرق بين السلسلة الأصلية والسلسلة المتوقعة المقدرة. وقد وجد أن تأثير مستوى التضخم على التضخم غير المؤكد هو تأثير سلبي وقد أكدت النتائج أيضا التأثير الايجابي للتضخم غير المؤكد على التضخم.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
