استخدام المربعات الصغرى والمربعات الصغرى المقيدة في تقدير معلمة الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى AR(1) (دراسة محاكاة)
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v15i54.1202الكلمات المفتاحية:
المربعات الصغرى والمربعات الصغرى المقيدة، : Small squares and restricted boxesالملخص
يعد أسلوب تحليل السلاسل الزمنية من الأساليب الإحصائية التي تهتم بدراسة البيانات عبر فترات زمنية منتظمة،ويتطلب هذا التحليل تحديد الأنموذج المناسب الذي يصف العلاقة بين هذه البيانات ومن هذه النماذج انموذج الانحدار الذاتيAutoregressiveالذي يستخدم في الكثير من المجالات التطبيقية، وبما أن هنالك قيود متباينة على الأنموذج لتحقيق الاستقرارية لذلك تم في هذا البحث استخدام طريقتين للتقدير في حالة وجود قيود متباينة ومقارنتها بطريقة المربعات الصغرى التقليدية في تقدير معلمة انموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى. واستخدمت المحاكاة لبيان أفضلية هذه الطرائق،ومن خلال تجارب المحاكاة تبين أن طريقة OLS كانت تعطي اقل متوسط مربعات خطأ لتقدير معلمة الأنموذج وتاليها طريقة ME عند جميع قيم ولجميع أحجام العينات ما عدا عندما تأخذ فكانت طريقة ME تعطي اقل متوسط مربعات خطأ لتقدير معلمة الأنموذج عند حجم العينة 50 و100 وعند باقي أحجام العينة المدروسة كانت طريقة OLS تعطي اقل قيم ولجميع التوزيعات المدروسة، ما عدا عندما يتوزع الخطأ التوزيع اللوغارتمي الطبيعي إذ منحت طريقة OLS قيما اصغر عندما تكون وعندما تكون كانت طريقة ME تمنح قيما اصغر عند جميع أحجام العينات وعندما تكون كانت طريقة TG عند جميع أحجام العينات.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
