المقارنة بين انموذجي BEKKو DVECHمن نماذج GARCH متعدد المتغيرات مع تطبيق عملي
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v24i102.153الكلمات المفتاحية:
نماذجGARCH متعددة المتغيرات، انموذج BEKK، انموذج متجه GARCH القطري DVECH، Multivariate GARCH Models, BEKK, Diagonal Vector GARCH DVECHالملخص
ان الغرض من هذا البحث هو المقارنة بين نوعين من نماذج GARCH متعدد المتغيرات، انموذج BEKK وانموذج DVECH مع ايجاد تنبؤات لكلا الانموذجين بأستخدام سلاسل زمنية مالية والتي تتمثل بسلسلة سعر صرف الدينار العراقي اليومي بالدولار وسعر النفط اليومي العالمي بالدولار وسعر الذهب اليومي العالمي بالدولار وللمدة من 1/1/2014 ولغاية 1/1/2016 وان التقدير للمعالم واختبار دقة النموذج والتنبؤ تمت عن طريق البرنامج RATS.9 ، وقد تم تحويل السلاسل الزمنية الثلاث الى سلاسل عوائد للحصول على الاستقرارية وتم اجراء بعض الاختبارات منهاLjung-Box ، Multivariate Q ،Multivariate ARCH على سلاسل العوائد وسلاسل البواقي لكلا الانموذجين مع المقارنة بين تقدير وتنبؤ الانموذجين على اساس المعيار متوسط مربعات الخطأ MSE ومقارنة مدى ملائمة هذين الانموذجين لطبيعة البيانات والقدرة على احتواء التقلبات وقد تبين من خلال البحث ان افضل انموذج هو انموذج BEKK اذ امتلك اقل مجموع مربعات للاخطاء مقارنة مع انموذج DVECH.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
