دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدير معلمة التكامل الكسري في نموذج أرفيما
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v28i133.2359الكلمات المفتاحية:
السلاسل الزمنية ، أس هيرست ، أنموذج ARFIMA ، الفروق ، التكامل الكسري ، التحويل المويجي ، الذاكرة طويلة المدىالملخص
يعد تحليل الذاكرة الطويلة أحد أكثر المجالات نشاطًا في الإقتصاد القياسي والسلاسل الزمنية حيث تم تقديم طرق مختلفة لتحديد وتقدير معلمة الذاكرة الطويلة في سلاسل زمنية متكاملة كسريا.
أحد أكثر النماذج شيوعًا المستخدمة لتمثيل السلاسل الزمنية التي لها ذاكرة طويلة هي نماذج ARFIMA (أنموذج الإنحدار الذاتي والوسط المتحرك المتكامل كسريا) حيث تتمثل هذه الذاكرة برقم كسري يسمى معلمة التكامل الكسرية.
لتحليل وتحديد أنموذج ARFIMA ، يجب تقدير المعلمة الكسرية. هناك العديد من الطرائق لتقدير المعاملات الكسرية. في هذا البحث تم تقسيم طرائق التقدير إلى طرائق غير مباشرة حيث يتم تقدير معامل هورست (H) أولاً ثم يتم تقدير معامل التكامل الكسري (d) من خلال العلاقة بينهما. بالنسبة للطرائق المباشرة ، يتم تقدير معامل التكامل الكسري بشكل مباشر دون الإعتماد على معلمة هورست، ومعظمها طرائق شبه معلمية.
في هذا البحث تم إستخدام بعض الطرائق المباشرة الأكثر شيوعًا لتقدير معلمة اتكامل الكسري وهي (Geweke-Porter-Hudak و Geweke-Porter-Hudak الموزونة و Local Whittle والمويجية والمويجة الموزونة) بإستخدام طريقة المحاكاة لقيم مختلفة من (d) وحجوم مختلفة من السلاسل الزمنية.
تمت المقارنة بين الطرائق باستخدام متوسط الخطأ التربيعي (MSE). إتضح أن أفضل الطرائق لتقدير معلمة التكامل الكسري هي (Local Whittle).
تم المحاكاة لأنموذج ARFIMA والطرائق المستخدمة في البحث بواسطة دوال تم برمجتها بواسطة برنامج ماتلاب R2020a
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
