مقارنة بين طرائق تقدير انموذج دالة التحويل اللامعلمية وشبه المعلمية في السلاسل الزمنية باستعمال المحاكاة"A Comparison of Estimation Methods for Nonparametric and Semiparametric Transfer Function Models in Time Series Using Simulation"
DOI:
https://doi.org/10.33095/t7hd5c73Keywords:
دالة التحويل , الانحدار الخطي الموضعي , الشريحة التمهيدية التكعيبية , انموذج احادي المؤشر شبه المعلمي., transfer function , local linear regression , cubic smoothing spline, semiparametric single index modelAbstract
The transfer function model the basic concepts in the time series. This model is used in the case of multivariate time series. As for the design of this model, it depends on the available data in the time series and other information in the series so when the representation of the transfer function model depends on the representation of the data In this research, the transfer function has been estimated using the style nonparametric represented in two method local linear regression and cubic smoothing spline method The method of semi-parametric represented use semiparametric single index model, With four proposals, , That the goal of this research is comparing the capabilities of the above mentioned method using simulation at sample sizes (n = 100,150,200) as it found that the estimated proposed( C.S.S-L.S.I) is the best among the studied capabilities.
Key terms of research: transfer function , local linear regression , cubic smoothing spline, semiparametric single index model
يعد أنموذج دالة التحويل من المفاهيم الاساسية في السلاسل الزمنية اذ يتعامل مع السلسلة الزمنية المتعددة المتغيرات, اما بالنسبة الى تصميم هذا الانموذج فانه يعتمد على البيانات المتاحة في السلسلة الزمنية وعلى المعلومات الاخرى في السلسلة لذلك عند تمثيل إنموذج دالة التحويل يعتمد على تمثيل البيانات ودقة المعلومات المتاحة واستعمال هذه المعلومات في النموذجة, في هذا البحث تم تقدير دالة التحويل باستعمال الاسلوب اللامعلمي المتمثل بطريقتين الانحدار الخطي الموضعي وطريقة الشريحة التمهيدية التكعيبية والأسلوب شبه المعلمي متمثلا بانموذج احادي المؤشر شبه المعلمي مع مقترحين استعمال مؤشر احادي معلمي خطي مع مقدري انحدار الخطي الموضعي والشريحة التمهيدية التكعيبية, ان هدف هذا البحث يتمثل بمقارنة بين المقدرات المذكورة انفا باستعمال اسلوب المحاكاة و عند حجوم عينات(n=100,150,200) اظهرت النتائج التي تم التوصل اليها ان المقدر المقترح C.S.S-L.S.I) ) هو الافضل من بين المقدرات المدروسة لمعظم حجوم العينات المدروسة .
Downloads
References
حبيب , علي سلمان (2016) " استعمال بعض الطرائق اللامعلمیة في تقدیر نموذج الانحدار الذاتي اللاخطي بوجود متغیر خارجي مع تطبیق عملي" أطروحة مقدمة الى كلیة الإدارة والاقتصاد / جامعة بغداد ،للحصول على درجة "دكتو ا ره في الإحصاء
مناف يوسف , طارق عزيز (2016) "مقارنة بعض الطرائق شبه المعلمية في تحليل انموذج المؤشر الواحد " مجلة العلوم الاقتصادية والادارية ,العدد(91) المجلد (22).
مناف يوسف ,(2014) " الانموذج احادي المؤشر شبه المعلمي "مجلة العلوم الاحصائية , العدد (6) , ص ص (1-17).
والتر فاندل, تعريب (د. عبد المرضي حامد عزام, د. احمد حسين هارون) (1992) "السلاسل الزمنية من الوجهة التطبيقية" دار المريخ/المملكة العربية السعودية/ 1992
-5Akkus ,O(2011) , “ Xplore package for the popular parametric and of science ,vol.24 , No.4, pp. 753-762 semi-parametric single index models “Journel
-6Brock well PJ, Davis RA. (1991) " Time Series: Theory and Methods". 2nd ed. Springer-Verlag; New York
-7Dursun .A , Memmedaga .M &, Rabia Ece Omay (2013) "Smoothing Parameter Selection for Nonparametric Regression Using Smoothing Spline" EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS , Vol. 6, No. 2, PP.222-238 .
-8Dursun .A, (2007) " A Comparison of the Nonparametric Regression Models using Smoothing Spline and Kernel Regression" International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering Vol:1, No:12 .PP. (588- 592).
-9Fan,J.(1992)." Design Adaptive Nonparametric Regresson". JASA,87,998 -1004
-10Fan,J.(1993). " Local Linear Regresson Smoothers and Their Minimax Efficiency ".The Annals of Statistics, Vol. 21,PP.196-216
-11Germ´an Rodríguez (2001) “Smoothing and Non-Parametric Regression” Princeton University
-12Gratton . S. Lawless. A.S. and Nichols. N.K. (2007)" APPROXIMATE GAUSS–NEWTON METHODS FOR NONLINEAR LEAST SQUARES PROBLEMS " SIAM J. OPTIM. Vol. 18, No. 1, pp. 106–132.
-13GREEN.P.J & SILVERMAN. B. W. (1994) " Nonparametric Regression and Generalized Linear Models " A ROUGHNESS PENALTY APPROACH , CHAPMAN & HALL, London.
-14Horowitz ,J.L., and Lee ,S . (2002) , “ semi-parametric methods in applied econometrics “ . statistical modeling ,Vol. 2,pp.3-22 .
-15Joel L. Horowitz (1998) ," Semiparametric Methods in Econometrics " Springer- Verlag
-16John Carlo P. Daquis and Erniel B. Barrios (2013) "Nonparamatric Transfer function Models with Localized Temporal Effect" ,vol.62 , No.1, pp.1-14
-17Jun M. Liu (2009) "Nonlinear Forecasting Using Nonparametric Transfer Function Models" WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol,6. Is.5
-18Jun M.Liu,Rong Chen,and Qiwei Yao (2011) "Nonparametric Transfer Function Models" Vol.157, No .1, PP.151–164.
-19Kanjilal , P. P. (1995). " Adaptive Prediction and Predictive Control " , Peter peregrinus Ltd. , London
-20NOOR AKMA IBRAHIM, SULIADI(2009) “Nonparametric Regression for Correlated Data” Volume. 8, Issue. 7, ISSN: 1109-2769 PP.208-218 .
-21Rong Chen & Ruey S. Tsay (1996)" Nonlinear transfer functions", Journal of Nonparametric Statistics,Vol. 6, PP.193-204.
-22Xiao lei .Z and Zhen He (2012) " An Integrated SPC-EPC Study Based on Nonparametric Transfer Function Model" Applied Mathematics & Information Sciences An International Journal , Vol.6 , No.3 ,PP.795-786
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Journal of Economics and Administrative Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turnitin software for checking the originality of submissions received.
How to Cite
